Informativo
Outubro 2024
Copacabana Quantitativo
Multimercado com estratégia quantitativa que opera índice futuro com objetivo de superar a variação do CDI.
Política de investimento
Multimercado que opera estratégia quantitativa desenvolvida pela gestora usando derivativos, com o objetivo de superar o CDI.
Patrimônio
Cota
Mês
Ano
6M
12M
Início
18.470
1,4320
1,00%
18,07%
6,99%
14,56%
43,20%
% CDI
107%
201%
133%
133%
144%
Última atualização: 31/10/2024
Estratégia de Investimento
Fundo de baixa volatilidade média com alvo em 150% do CDI. Estratégia quantitativa com índice futuro do Bovespa. O fundo mantém operações abertas por prazo indeterminado, podendo variar sua volatilidade em momentos de stress ou euforia do mercado.
Público Alvo
O Fundo é destinado a investidores em geral.
Imposto de renda
O Imposto de Renda incidirá semestralmente, no último dia útil de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% sobre os rendimentos produzidos no período.
Adicionalmente, no resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação, conforme tabela regressiva. Contudo, não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
IOF
Os resgates ocorridos em um prazo inferior a 30 dias da data de aplicação no fundo sofrerão incidência do IOF, conforme tabela regressiva da legislação em vigor.
Tipo Anbima:
Multimercados Livre
- Início do fundo: 29/07/2022
- Horário de Movimentação: até às 15h00
- Taxa Administrativa máxima + Custódia (a.a): 0,99%
- CNPJ do fundo: 45.218.073/0001-92
- Administrador: TRUSTEE DTVM LTDA
- Taxa de Performance: conforme tabela anexa
Valores Mínimos (R$)
- Aplicação inicial: R$ 50.000,00
- Aplicações Adicionais: R$ 10.000,00
- Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
- Resgate Máximo Diário: R$ 250.000,00
- Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
Conversões de Cotas
- Aplicação: D+0
- Resgate: D+1
- Crédito: D+4
- Tipo de Cota: Fechamento
Gráfico de rentabilidade
Copacabana Quantitativo FIM (%)
Rentabilidade
DESDE INÍCIO
43,20%
12M
14,56%
Volatilidade
DESDE INÍCIO
7,77%
12M
5,50%
PL M R$
31/10/2024: 18,470
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
ANO
2024
Copacabana Quantitativo FIM
% do CDI
6,55
678
1,03
128
1,24
149
1,26
142
0,00
-1
1,56
198
1,72
190
0,57
65
1,97
236
1,00
107
18,07
201
2023
Copacabana Quantitativo FIM
% do CDI
2,45
218
-2,87
-312
-1,03
-88
2,58
281
3,91
348
4,75
443
1,59
149
1,25
109
1,53
157
0,60
60
0,03
3
-3,00
-335
12,08
93
2022
Copacabana Quantitativo FIM
% do CDI
0,96
82
1,64
153
3,08
302
1,95
191
0,35
32
8,21
149
2024
2023
2022
JAN
Quant
% CDI
6,55
678
2,45
218
FEV
Quant
% CDI
1,03
128
-2,87
-312
MAR
Quant
% CDI
1,24
149
-1,03
-88
ABR
Quant
% CDI
1,26
142
2,58
281
MAI
Quant
% CDI
0,00
-1
3,91
348
JUN
Quant
% CDI
1,56
198
4,75
443
JUL
Quant
% CDI
1,72
190
1,59
149
AGO
Quant
% CDI
0,57
65
1,25
109
0,96
82
SET
Quant
% CDI
1,97
236
1,53
157
1,64
153
OUT
Quant
% CDI
1,00
107
0,60
60
3,08
302
NOV
Quant
% CDI
0,03
3
1,95
191
DEZ
Quant
% CDI
-3,00
-335
0,35
32
ANO
Quant
% CDI
18,07
201
12,08
93
8,21
149
Rentabilidade desde o início do fundo (ago/22): 43,20%, representando 144% do cdi
Comentários do Gestor
Outubro de 2024
Fechamos Outubro com o resultado um pouco acima do CDI, subindo 0,99%, que foi 107% do CDI. Esperamos um período de volatilidade do mercado em função das medidas fiscais esperadas.
Devemos nos manter conservadores em Novembro, aguardando melhores oportunidades de posicionamento. Vale dizer que o algoritmo acaba tomando essas decisões automaticamente.
